Kristóf Tamás — Virág Miklós

Az első hazai csődmodell újraszámítása neurális hálók segítségével

A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy Magyarországon is megbízha tóbbnak bizonyulnak-e a legkorszerűbb csődelőrejelzési módszerek a hagyományos matematikai-statisztikai eljárásoknál. Az első hazai csődmodell adatbázisán végre hajtott szimulációs kísérletek egyértelműen azt bizonyítják, hogy a mesterséges neurális hálókkal elkészített csődmodellek magasabb besorolási pontossággal ren delkeznek, mint azok a modellek, amelyeket az 1990-es években diszkriminanciaana lízis és logisztikus regresszió alapján dolgoztak ki. A tanulmány az eredmények be mutatásán kívül elemzi az eltérések okait, és konstruktív javaslatokat fogalmaz meg a hazai csődelőrejelzési gyakorlat fejlesztésére.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: C45, C53, G33.

LII. évf., 2005. február (144—162. o.), Tanulmány

(PDF formátum, 266.7 kB)