Berlinger Edina — Daróczi Gergely — Dömötör Barbara — Vadász Tamás

Pénzügyi hálózatok mag-periféria szerkezete

A magyar bankközi fedezetlen hitelek piaca, 2003-2012

Folytonos és aszimmetrikus mag-periféria modellt illesztünk a magyar bankközi fedezetlen hitelek piacának havi hálózataira 2003 és 2012 között. Meghatározzuk az egyes bankok magsági mutatóinak időbeli alakulását, és megvizsgáljuk, hogy mi a kapcsolat ezen mutatók és a bank nettó hitelpozíciója, kamatkülönbözete, illetve a banknak nyújtott hitelek kondíciói (hitelösszeg, kamatláb, futamidő) között. Azt kapjuk, hogy a hiteloldali magsági mutatók legszorosabban az implicit partnerlimitekkel korrelálnak. Tehát nem feltétlenül a nagy bankok vannak a magban, hanem inkább azok, amelyeket a többi szereplő a legkevésbé kockázatosnak ítél meg. Ez segítheti a szabályozót, hiszen ezek szerint a legfontosabb bankok valószínűleg egyben a legbiztonságosabbak is.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: G1, G2.

LXIV. évf., 2017. november (1160—1185. o.), DOI:10.18414/KSZ.2017.11.1160, Tanulmány

(PDF formátum, 1930.15 kB)