Barabás Gyula

Kamatparitás lebegő és csúszó leértékeléses árfolyamrendszerben

Széleskörűen elterjedt az a nézet, hogy a határidős árfolyamok alapvetően a piaci szereplők várakozásait tükrözik. A tanulmány bemutatja, hogy a fedezett kamatparitás teljesülése, valamint a kamatlábak és devizaárfolyamok eltérő viselkedése meglehetősen gyakran eltéríthetik az árfolyam-várakozásokat a határidős árfolyamoktól mind lebegő, mind csúszó leértékeléses árfolyamrendszerben.*

XLIII. évf., 1996. november (972—994. o.), Tanulmány

(PDF formátum, 237.38 kB)